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重磅推荐: 我院最新慕课《商业银行管理》已在中国大学MOOC上线

发布者:教务办公室    发布时间:2019-12-31

我院李楠老师授课的慕课《商业银行管理》已于2019年12月31日在中国大学MOOC上线,本课程为期十周,全英文讲授。利用理论探讨与案例分析相结合的手段,融入哈佛商学院倡导的的教学理念,使学生了解现代商业银行在经济体系中的重要作用和特殊性;掌握并灵活运用管理金融机构在不同经济环境中所面临的各种风险的方法。

一、 课程网址:中国大学MOOC  

https://www.icourse163.org/course/SJTU-1449508161

二、片头语

一个运行良好的金融体系对于现代经济社会无疑是至关重要的,而作为最主要的金融中介机构----银行在经济中的作用是无可替代的。

现代经济社会为什么不能没有银行?

移动支付会对银行产生威胁吗?

如何才能避免银行“大而不倒”? 

从世界上最早具有信贷功能的机构,到1897年上海交通大学的创始人盛宣怀创办的中国第一家现代银行----中国通商银行,再到世界前5大银行;从日升昌发行的第一张汇票,到移动支付,中国人的睿智始终贯穿于中国银行业经历的风风雨雨;在太平洋的另一头,美国的银行业也经历了从上世纪三十年代的银行连锁倒闭危机,到八十年代末的储贷危机,再到2008年次贷危机的起起落落。

我将通过银行业中各种鲜活的案例,从经济学和金融学的视角为您剖析金融中介在经济社会中的特殊性,银行面临的风险,以及金融监管与金融机构之间的“猫鼠游戏”。我将用全英文讲授把中国银行业的变革和现状介绍给世界,搭建起东西方交流的桥梁;同时探讨如何灵活运用现代金融理论和经济理论量化和管理中外银行在不断变化的经济环境中面临的风险,搭建起理论与实践的桥梁。

让我们一起踏上这趟充满不确定性和乐趣的商业银行的路程吧!

三、课程内容

《商业银行管理》以金融学理论和经济学原理为基础,探讨金融机构特别是商业银行在不断变化的国际经济环境中所面临的风险和挑战,以及如何量化和管理风险。通过这门课程的学习,不仅能够了解金融市场和金融机构在经济中的举足轻重不可取代的作用以及中国银行业在不断变化的国际经济环境中面临的挑战和风险,而且能够掌握并运用多种方法和手段来度量和管理现代商业银行面临的信用风险,利率风险,市场风险,流动性风险等各种风险,并能灵活运用金融学和经济学的基本原理分析和解决实际问题。课程主要包括六大模块:

(一)商业银行的特殊性以及面临的风险

通过运用简单的模型讲解了现代经济社会中为什么不能没有银行,银行等金融机构在经济中的不可或缺的作用,因此而不得不面对的风险,以及对银行监管的必要性,运用博弈论和优化理论使学生不仅了解银行的特殊作用,而且明白银行为什么重要,以及制定合理有效的银行监管政策的必要性和困难所在。

(二)商业银行的监管,组织结构和发展趋势

通过美国储贷危机的案例探讨了银行的发展过程中银行管理者与监管者之间的动态博弈,通过美国2008年信贷危机案例探讨了银行的组织机构和发展变化与经济发展和金融市场之间的动态关系,并讲解了美国银行的商业模式从OTH(放贷并持有)模式变化为OTD(放贷并发行)模式的原因和对银行风险管理的影响,美国银行的并购风潮以及由此而来的“大而不倒”的问题,讲解了中国金融市场中的影子银行产生的原因和发展,移动支付在中国迅猛发展的原因及其对银行业的影响。

(三)货币政策

重点讲解了货币政策是如何通过银行体系进行传导的机制,剖析了货币政策与市场利率、汇率、股票价格以及经济增长和失业率的动态关系,通过对比中美两国货币政策制定的异同,阐述了制定宏观审慎货币政策的重要性和面临的挑战。

(四)利率风险

讲解了银行的特殊性与其面临利率风险的必然联系,从而引出量化管理利率风险的重要性。重点讲解了再定价利率模型和久期模型,并通过美国波士顿银行和美国橘郡的案例讲解如何运用这两个模型有效度量和管理利率风险,以及中国利率市场化对银行利率风险管理的影响。

(五)市场风险

重点讲解如何运用VaR模型来量化管理市场风险,通过巴林银行, LTCM等案例分析,讲解在运用VaR模型量化管理市场风险中应注意的问题以及如何根据不同的市场情况选择恰当的工具和手段管理风险。

(六)信用风险

重点讲解管理信用风险的重要性,贷款利率的决定机制,以及如何运用定性和定量分析的手段来衡量和管理单笔贷款以及贷款组合的风险。通过实际信用风险分析等案例讲解如何灵活运用课程中学到的方法和手段结合金融经济学原理分析和解决实际问题。

四、学生对课程的评价

* 课堂竞赛那堂课非常有趣 !

* 有一堂课,我们以小组分析是否应该批准一笔贷款,我认为课堂上的迷你小竞赛讨论让课堂生动起来,极大地激发了学生的积极性"

* 我喜欢我们作为信贷分析员审批贷款这一课。这是最有趣的一课。如果能有更多的这样的课程就好了。

* 李楠博士很努力地使课堂更有趣。例如,她在教学中引入了组间竞赛,引导我们以风险分析师的身份参与贷款审批工作。通过奖励得分最高的小组以及演讲最好的小组促使我们更努力地学习。

* 她非常热情和有创造性,她在课堂中引入了有趣的案例分析和小组比赛。她的幽默感和她轻松有趣的方式给枯燥的课题带来的勃勃生机生活。总体而言她是非常有效的老师。

* 李楠博士奖励了课堂竞赛中得分最高或者演讲最好的小组,以及最喜欢提问的学生。这是一个很好的激励机制,使得我们更加努力地学习。

* 李楠博士能够切实考虑我们的反馈,让我非常感动。另外,她给予我们充分的课间休息的时间,让我们能够更有效地学习。她也通过让我们小组讨论、分析案例的形式让课堂变得更有趣。