个人简介:

宫庆彬博士，现任上海交通大学安泰经济与管理学院助理研究员。2020年毕业于上海财经大学经济学院，获经济学博士学位。过去十余年一直致力于金融市场的实践与科研工作，在金融衍生品投资、市场风险管理、投资者行为、博弈理论等方面有较多研究，主要研究成果发表于《Economic Theory》、《European Journal of Operational Research》、《中国管理科学》、《管理工程学报》等SCI、SSCI、CSSCI期刊，主持和参与了国家社会科学基金、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、以及交易所和企业的研究课题10多项，曾荣获上海财经大学研究生“学术之星”、“中国最佳期货分析师”等荣誉。

主要工作经历:

2022年10月至今，上海交通大学安泰经济与管理学院，助理研究员

2020年12月至2022年9月，上海交通大学安泰经济与管理学院，博士后

2020年8月至2020年12月，浙江财经大学经济学院，讲师

2012年6月至2016年8月，申银万国期货有限公司研究所，高级研究员、团队负责人

2011年3月至2012年5月，南华期货有限公司研究所，研究员

研究兴趣:

行为金融、风险管理、金融衍生品、微观经济理论

已发表论文:

[1] 宫庆彬, 刁训娣. 投资者异质性、分红与资产价格的复杂动态研究. 管理工程学报, 2024, 38(03): 46-57.

[2] Qingbin Gong, Xundi Diao. The impact of investor network and herd behavior on market stability: Social learning, network structure, and heterogeneity. European Journal of Operational Research, 2023, 306(3): 1388-1398.

[3] Qingbin Gong, Zhe Yang. Differential quantum duopoly games. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022, 598(15): 127376. 

[4] Jingwen Yang, Qingbin Gong, Bing Xu, Javier Sendra García. Non-parametric identification of public guarantee schemes and commercial banks. Journal of Business Research, 2022, 144: 1196-1206. 

[5] Qingbin Gong, Xundi Diao. Bounded rationality, asymmetric information and mispricing in financial markets. Economic Theory , 2022, 74: 235-264.

[6] Qingbin Gong, Zili Tang, Bing Xu. Trading behaviors on knowledge of price discovery in futures markets. Journal of Innovation & Knowledge, 2021, 6(3): 191-195.

[7] 宫庆彬，杨哲. 有限理性下序贯价格竞争的动态演化. 中国管理科学, 2020, 4: 153-161. 

[8] Zhe Yang, Qingbin Gong. Coalitional equilibria in coalitional abstract economies with nonordered preferences. Journal of Systems Science & Complexity, 2020, 33: 137-145.

[9] Qingbin Gong, Zhe Yang. Arbitrage, speculation and futures price fluctuations with boundedly rational and heterogeneous agents. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2020, 15(4): 763-791, 2020. 

[10] Zhe Yang, Qingbin Gong. Existence of Weakly Cooperative Equilibria for Infinite-Leader-Infinite-Follower Games. Journal of the Operations Research Society of China, 2019, 7(4): 643-654. 

[11] Zhe Yang, Qingbin Gong. Nonlinear dynamics of continuous-variable quantum games with bounded rationality. Quantum Information Processing, 2018, 17(11): 1-15. 

工作论文:

[1] 金融产品创新与市场监管的演化博弈分析 (合作者：吴冲锋).

[2] Impacts of investor heterogeneity and interactions on price discovery in futures markets: Based on dynamical system and stability analysis (with Zhe Yang, Xundi Diao).

[3] Measuring risk spillover effects between crude oil and biofuel-related financial derivatives: Based on the modified CoVaR and S-vine copula methods (with Wen Chyi Han)

[4] Coalitional pricing in networked markets.

[5] 基于微分博弈模型的金融创新与政府监管策略研究.

主持和参与的主要科研项目:

[1] 国家社会科学基金一般项目，“全球大宗商品价格波动对中国金融市场尾部风险的影响及应对研究”，在研，主持。

[2] 中国博士后科学基金面上项目，“投资者网络、信息扩散与资产价格波动研究”，已结项，主持。

[3] 上海财经大学研究生创新基金项目，“博弈视角下的商品期货市场非理性及监管机制研究”，已结项，主持。

[4] 国家自然科学基金面上项目，“期货市场价格发现功能对产业时序和空间特征的影响”，在研，参与。

[5] 国家自然科学基金重大项目，“互联网背景下金融产品/服务创新、风险及其定价理论”，已结项，参与。

[6] 国家自然科学基金面上项目，“上半方差、下半方差及其不对称性对期权定价的影响研究”，已结项，参与。

[7] 国家自然科学基金青年项目，“合作均衡的本质稳定性研究”，已结项，参与。